В первом указана цена покупки/продажи на актив, а во втором — количество лотов (единиц), которые готовы купить/продать участники рынка. Ни один из стаканов, которые предлагают брокеры, не может отобразить все заявки, выставленные в режиме онлайн. Указываются только те, что ближе всего отображают реальную стоимость товара. Если она обозначается как 20Х20, то в окне будут указаны 20 лучших цен на покупку и 20 на продажу.

Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу заявки наполняют стакан. В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны. В настройках QUIK вы можете выбрать форму отображения «Разреженный стакан», и тогда в стакане появятся пустые поля — цены без предложения или спроса.

• Заявки на продажу отображаются вверху – от большего к меньшему.
• Чем больше стакан, тем больше предложений по исполнению мгновенных сделок.
• Можно ли сделать деньги на трейдинге, используя стакан цен?
• В свою очередь, заявки крупного объёма заметно сказываются на цене большинства финансовых инструментов, поэтому “киты” обычно предпочитают внебиржевые сделки.

Межбиржевой спред и арбитраж

Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. Биржевой стакан стоит осваивать на инструментах с низкой ликвидностью. Активно торгующиеся бумаги (например, акции голубых фишек) обладают очень динамичным биржевым стаканом — новичку будет сложно в нем разобраться. Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан. Так, стакан с глубиной 10х10 будет включать в себя 20 строк — 10 заявок на покупку и 10 заявок на продажу.

Виды заявок на биржевом стакане

Под лимитными подразумеваются отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit. Ордера типа Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit не выводятся на внешний рынок, а обрабатываются внутри платформы. Поэтому в биржевом стакане они, как правило, не отображаются.

Что такое биржевой стакан и как его анализировать

Поиск межрыночных спредов обычно проводят с помощью ботов, а сами сделки нужно проводить максимально быстро и учитывать комиссию. Можно ли сделать деньги на трейдинге, используя стакан цен? Главная ценность этой информации в отражении текущего баланса спроса и предложения. Хотя с наличием современных компьютеров это утверждение уже не является столь очевидным.

Настройки стакана

Глубина рынка позволяет оценить его ликвидность, уровень спроса и предложения, настроения трейдеров. Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок. В рассматриваемом примере — если бы у нас был рынок ликвидный, заявки стояли на уровне 284,70/284,71 /284,72 и т.д. Разрыв в данном случае большой, это указывает что не на каждом шаге стоимости выставлены заявки, маленькая плотность и видно, что заявок не много.

Анализ биржевого стакана позволяет увидеть, как формируется цена на актив, и с повышенной точностью спрогнозировать ее движение. Ликвидность актива — способность быстро его реализовать по текущей рыночной цене. Например, активы развивающихся стран относятся к инструментам с низкой ликвидностью.

В верхней половине указываются лимитные заявки на продажу (цена покупки Ask, цена продавца), в нижней – на покупку (цена продажи Bid, цена покупателя). Соответствующим заявкам находятся контрагенты, после они исполняются и исчезают из стакана. Существует большое количество инструментов, помогающих трейдерам анализировать рынок. Важный критерий в этом деле – соотношение спроса и предложения. Обычно именно от этого показателя и выстраивается вся торговля. Криптовалютный рынок отличается большой волатильностью.

• Плотность расположения асков и бидов, а также средняя величина спреда показывают, насколько бумага ликвидная и сколько акций можно купить, не «размазывая» позицию по ценам.
• Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива.
• Как правило, чтобы получить доступ к стакану с большей глубиной, нужно обратиться к брокеру.
• В техническом анализе стакан используется для того, чтобы распознать «линию наименьшего сопротивления», по которой движется бумага.
• В Украине 2024 года это особенно актуально для участников криптовалютных и фондовых рынков.

Тогда видимая часть попадает в ордербрук, а о наличии подводной части трейдеры узнают после того, как совершат действие с его видимой частью. Причем сделать это может любой торговец, и больше всего страдают мелкие трейдеры. Поведение стоимости актива напрямую зависит от его покупок и продаж. Сделки по рыночным заявкам в стакан не попадают, так как выполняются мгновенно.

CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким риском быстрой потери средств из-за левереджа. 79.58% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и можете позволить себе высокий риск потери средств. Вид биржевого стакана и его функционал зависят от торговой платформы. Помогает увидеть уровень ликвидности, волатильности актива, увидеть потенциальные уровни сопротивления/поддержки.

В азиатскую сессию объемы снижаются, рынок теряет свою глубину. Другой пример — снижение глубины рынка перед праздниками, выходными. В этот период большинство трейдеров фиксируют позиции, на рынке снижаются торговые объемы и биржевой стакан как с ним работать количество участников. Для трейдера и глубокий, и неглубокий рынки имеют свои преимущества и недостатки.

Определение цены, по которой исполнится заявка

МТ4/МТ5 — это простейшие торговые платформы для начинающих, стаканы цен у них имеют минимальный функционал. У cTrader, как у профессиональной платформы, и стакан профессиональный. Есть установленная лимитная заявка на покупку 1.5 лота, но слева она не отображается. На реальном счете выставленная заявка будет присуммирована к общему объему торговли.

Таким образом, глубина рынка даёт представление о вероятном поведении цены на основе текущих заявок. В случае ликвидных активов единичные ордеры не особо влияют на цену, но они могут оказать существенное влияние на рынки менее популярных активов. В свою очередь, заявки крупного объёма заметно сказываются на цене большинства финансовых инструментов, поэтому “киты” обычно предпочитают внебиржевые сделки. Также биржевой стакан играет важную роль в подтверждении сигналов технических индикаторов. Например, восходящий треугольник выдаёт сигнал на покупку.

Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки. Именно этот вид заявок «падает» в биржевой стакан, и удаляется оттуда после совершения сделки. В Украине 2024 года это особенно актуально для участников криптовалютных и фондовых рынков. Чтобы было понятно, о чем идет речь, можно рассмотреть пример. Если в стакане указано, что 10 акций компании готовы купить по 100 гривен, а 15 акций продать по 102 гривны, это отражает разрыв между покупателями и продавцами.

Анализируя структуру биржевого стакана, трейдеры могут оценить наличие достаточного объема ордеров на определенных уровнях и насколько глубоко они расположены. Биржевой стакан – это список заявок на покупку и продажу в режиме онлайн по конкретному торговому активу. В нем содержатся цены, которые участники рынка предлагают, что является своего рода индикатором настроения фондового рынка. Сверху красным цветом отображаются заявки на продажу (цены ask), ниже зеленым – на покупку (bid). В сети можно найти множество определений этого инструмента – книга приказов, Level2 и т. Кстати, именно второе название используют на американском фондовом рынке.